Análisis de riesgo histórico
Matriz de correlación de rendimientos
La correlación se calcula sobre rendimientos logarítmicos del periodo común; no implica causalidad ni estabilidad futura.
Escenarios cambiarios futuros
Escenarios construidos con supuestos introducidos por el usuario. No son estimaciones oficiales ni intervalos estadísticos de confianza.
Fuentes, cálculo y limitaciones
Fuente de cotizaciones: API pública de Frankfurter, basada en proveedores oficiales de tipos de cambio. La disponibilidad depende de la moneda, el proveedor y el periodo. Son tipos de referencia, no cotizaciones de compra/venta.
Los cruces se calculan en unidades de moneda base por unidad de divisa. El rendimiento acumulado es (última cotización / primera cotización − 1). La volatilidad anualizada se calcula con desviación estándar muestral de rendimientos logarítmicos y el factor correspondiente a la frecuencia seleccionada. El drawdown se calcula sobre la serie normalizada.
La API no ofrece por sí misma pronósticos de bancos centrales. Los escenarios futuros de esta versión son exclusivamente simulaciones matemáticas editables. Para incorporar encuestas institucionales será necesaria una integración adicional, con fecha, horizonte y fuente de cada pronóstico.
El modo de demostración solo se activa si falla la consulta externa; sus datos son sintéticos, están etiquetados y no deben utilizarse en decisiones financieras.
